Gudhjem ligger idyllisk, omgivet af en fantastisk natur. Byen opleves allerbedst til fods, og der er mange forskellige små gader og stier, der giver nye synsindtryk, hver gang man passerer et hjørne. Husene ligger på terrasser oppe fra toppen af byen og ned mod den flade kystklippe med de mange skær.
Stedet har været beboet siden oldtiden, og i middelalderen var det en handelsby med stærkt trafikerede ruter i Østersøen. Gennem århundreder var fiskeri hovederhvervet, og i 1866 blev Bornholms første silderøgeri bygget i Gudhjem. I begyndelsen af 1900-tallet var her hele 25 røgerier – og de karakteristiske røgeriskorstene præger stadig byens profil.
Kunstnere samledes i Gudhjem i sidste århundrede, hvor landskabet og byens særpræg inspirerede. Her opstod ligefrem en hel koloni af kunstnere, der senere fik betegnelsen “Bornholmerskolen.”
I dag er byen præget af et muntert caféliv og mange butikker, der tiltrækker turister i stort antal.
Gudhjem Museum ligger på toppen af byen, indrettet dels i den gamle stationsbygning og dels i en nyere udstillingsbygning. Hvert år vises en række, skiftende kunstudstillinger. Men også lokalhistorien har sin plads på museet med egne udstillinger. Museet rummer desuden Gudhjem lokalarkiv, som kan besøges efter aftale.
Museet ejes og drives af Gudhjem By- og Museumsforening, der også benytter huset til borgermøder og foredrag, ligesom foreningen afholder forskellige arrangementer i byen.
